証券株による3点チャージ投資法の検証

証券株による3点チャージ投資法の検証について解説しています。

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 証券株を対象として、3点チャージ投資法の損益を検証しました。証券株を対象銘柄とすることに関し、「3点チャージ投資法 完全攻略ワークブック」に以下の記述があります。

 証券株が3点チャージ投資法に適しているのは、その独特の値動きにあります。証券株は個別の悪材料がなくても、相場が低迷すると、「手数料収入が減りそうだ」と、条件反射的に下落します。そして、相場が陽転すると、逆の理由で、株価が上昇します。しかも、その値動きは日経平均の2倍、3倍と大きく動きます。(p.135~p.136)

3点チャージ投資法は、乖離率ボリューム・レシオ(VR)相対力指数(RSI)の3つのテクニカル指標を使用して底値を予測して買う、逆張り投資法です。

投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。

相場動向の判断には3点チャージ指数を参照下さい。

対象銘柄

 証券株として、東証一部において業種が「証券」の20銘柄を検証対象としました。

投資成績(証券株)

 証券株を売買対象として、過去の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。

3点チャージ投資法の損益(対象銘柄:証券銘柄)
投資期間 トレード数 1トレード
平均損益
年間損益 勝率 平均保有
日数
2006/01/01~2006/12/31 31 \-4,371 \-135,500 52% 48
2005/01/01~2005/12/31 4 \45,733 \182,933 100% 94
2004/01/01~2004/12/31 12 \19,683 \236,200 67% 38
2003/01/01~2003/12/31 5 \-5,600 \-28,000 40% 32
2002/01/01~2002/12/31 20 \10,075 \201,500 55% 30
2001/01/01~2001/12/31 20 \26,725 \534,500 80% 23
2000/01/01~2000/12/31 29 \18,063 \523,818 45% 31
1999/01/01~1999/12/31 13 \30,046 \390,600 85% 15
1998/01/01~1998/12/31 12 \-35,906 \-430,873 42% 22
1997/01/01~1997/12/31 45 \-7,956 \-358,042 33% 37
1996/01/01~1996/12/31 8 \-2,740 \-21,921 50% 7
1995/01/01~1995/12/31 14 \25,403 \355,647 64% 20
1994/01/01~1994/12/31 2 \54,350 \108,700 100% 40
1993/01/01~1993/12/31 12 \12,887 \154,645 42% 31
1992/01/01~1992/12/31 11 \-29,118 \-320,300 45% 69
1991/01/01~1991/12/31 3 \77,753 \233,259 67% 75
1990/01/01~1990/12/31 20 \-56,896 \-1,137,921 35% 53
合計 261 \489,246
平均 15 \1,875 \28,779 52% 36


考察

 年間平均トレード数は15で、対象銘柄数が20であることを考えれば、適度に買いシグナルが出ていると思います。

平均年間損益は\28,779で、辛うじてプラスです。1年間に15回取引してこの損益では物足りません。17年間の検証期間で年間損益がマイナスの年が7回あります。損益は不安定と言わざるを得ません。

平均勝率は52%で、日経225銘柄を対象として3点チャージ投資法の損益を検証した場合の平均勝率60%より低下しています。

証券株は日経平均の値動きよりもかなり大きく動くので、比較的買いシグナルが出易く、3点チャージ投資法に適しているのではないかと想像していましたが、17年間の検証で見ると、優位性は低いように思えます。


仮想売買による損益検証はパイロン を使用して行いました。


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作成日:2007年04月26日 木曜日
更新日:

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