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国際優良銘柄を対象として、３点チャージ投資法の損益を検証しました。国際優良銘柄を対象銘柄とすることに関し、「３点チャージ投資法 完全攻略ワークブック 」に以下の記述があります。
３点チャージ投資法の投資対象は東証一部で、投資参加者の多い銘柄ほど向いていると説明しました。その中で、株価がかなり下げてきた場合、多くの投資家が「これは安い」と意見が一致するのは国際優良株です。(p.127～p.128)
３点チャージ投資法は、乖離率、ボリューム・レシオ(ＶＲ)、相対力指数(ＲＳＩ)の３つのテクニカル指標を使用して底値を予測して買う、逆張り投資法です。
投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。
相場動向の判断には３点チャージ指数を参照下さい。
国際優良銘柄とは
「国際優良銘柄」の前提として「優良株」があります。優良株の定義は、「一般に知名度が高く、過去に優れた経営実績を持ち、財務面も優れた企業の株式」です。
具体的な銘柄として、明地文男著「暴落相場でも私はこの株で生活している」の２７ページ、１１行目～１２行目に、以下のように記載してあります。
信越化、花王、富士写、ソニー、キャノン、トヨタ、ホンダなど
「優良株」の中で海外でも知名度の高い銘柄は「国際優良株」と呼ばれています。具体的な銘柄として、明地文男著「暴落相場でも私はこの株で生活している」の４３ページ、２行目～６行目に、以下のように記載してあります。
ホンダ、トヨタ、信越化、キャノン、富士写
「国際優良銘柄」のキーワードで検索エンジンで検索すると以下のような記述が見つかりました。
一般的に、
●世界市場に商品またはサービスを提供している輸出型企業で、
●1株あたり利益の水準が高く、
●配当金も比較的高額で、
●財務体質も強固で経営基盤が磐石
な銘柄のことを指す。
●業種では電機、自動車、精密に多く、また化学の一角にも数銘柄ある。
●経営内容が優れている。
●海外展開しているので外国人の間でも知名度が高い。
といった特徴がある。
●具体的にはトヨタ自動車、ソニー、キヤノン、富士写真フイルムなどがあげられる。
対象銘柄
国際優良銘柄として以下の銘柄を検証対象としました。
| 国際優良銘柄一覧 |
| No. |
コード |
会社名 |
業種 |
特徴 |
| 1 |
4063 |
信越化学工業 |
化学 |
塩ビ樹脂・半導体シリコンウエハで世界首位。 |
| 2 |
4502 |
武田薬品工業 |
医薬品 |
国内製薬トップ。 |
| 3 |
4901 |
富士フイルム |
化学 |
写真フィルム主体からＦＰＤ材料や医療画像等に転換。 |
| 4 |
6752 |
松下電器産業 |
電気機器 |
総合家電首位。 |
| 5 |
6758 |
ソニー |
電気機器 |
ＡＶ機器世界最大。 |
| 6 |
6762 |
ＴＤＫ |
電気機器 |
電子部品大手。 |
| 7 |
6954 |
ファナック |
電気機器 |
工作機械用ＣＮＣ装置で世界首位。 |
| 8 |
7203 |
トヨタ自動車 |
輸送用機器 |
自動車メーカー利益世界１位。 |
| 9 |
7267 |
ホンダ |
輸送用機器 |
２輪シェア世界トップ。 |
| 10 |
7751 |
キャノン |
電気機器 |
ＬＢＰシェア６割。複写機、カメラがトップ級。 |
投資成績（国際優良銘柄）
国際優良銘柄を売買対象として、過去の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。
| ３点チャージ投資法の損益（対象銘柄：国際優良銘柄） |
| 投資期間 |
トレード数 |
１トレード
平均損益 |
年間損益 |
勝率 |
平均保有
日数 |
| 2007/01/01～2007/12/31 |
6 |
\400 |
\2,400 |
67% |
69 |
| 2006/01/01～2006/12/31 |
0 |
\0 |
\0 |
0% |
0 |
| 2005/01/01～2005/12/31 |
1 |
\7,900 |
\7,900 |
100% |
3 |
| 2004/01/01～2004/12/31 |
0 |
\0 |
\0 |
0% |
0 |
| 2003/01/01～2003/12/31 |
2 |
\164,352 |
\328,703 |
100% |
57 |
| 2002/01/01～2002/12/31 |
3 |
\82,883 |
\248,649 |
67% |
43 |
| 2001/01/01～2001/12/31 |
6 |
\44,064 |
\264,383 |
67% |
21 |
| 2000/01/01～2000/12/31 |
4 |
\84,874 |
\339,495 |
75% |
32 |
| 1999/01/01～1999/12/31 |
1 |
\215,681 |
\215,681 |
100% |
35 |
| 1998/01/01～1998/12/31 |
2 |
\-45,100 |
\-90,200 |
50% |
44 |
| 1997/01/01～1997/12/31 |
1 |
\75,900 |
\75,900 |
100% |
8 |
| 1996/01/01～1996/12/31 |
0 |
\0 |
\0 |
0% |
0 |
| 1995/01/01～1995/12/31 |
0 |
\0 |
\0 |
0% |
0 |
| 1994/01/01～1994/12/31 |
0 |
\0 |
\0 |
0% |
0 |
| 1993/01/01～1993/12/31 |
1 |
\165,796 |
\165,796 |
100% |
22 |
| 1992/01/01～1992/12/31 |
2 |
\94,849 |
\189,697 |
100% |
87 |
| 1991/01/01～1991/12/31 |
1 |
\3,900 |
\3,900 |
100% |
133 |
| 1990/01/01～1990/12/31 |
9 |
\7,122 |
\64,100 |
56% |
48 |
| 合計 |
39 |
－ |
\1,816,404 |
－ |
－ |
| 平均 |
2 |
\46,574 |
\100,911 |
72% |
46 |
考察
年間平均トレード数は2で少な過ぎます。トレード数がゼロの年も５回あります。そもそも対象銘柄の母数が10と少ないので、致し方無い面があります。トレード数をコンスタントに確保したい場合は対象銘柄の母数を増やす必要があります。
平均年間損益は100,911円で、お小遣い程度です。
平均勝率は72%で、日経２２５銘柄を対象として３点チャージ投資法の損益を検証した場合の平均勝率60％より向上しています。国際優良銘柄は買いシグナルはめったに出ませんが、買い出動した際の勝率はかなり高いと言えます。
日経平均株価のトレンドとの関連を見ると、２０００年から２００３年の下降トレンドでは買いシグナルが出て損益がプラスになっています。上昇トレンドに転じた２００４年から２００７年にかけては買いシグナルが殆ど出ないか、出ても小さい利益となっています。
これは３点チャージ投資法が逆張りであることの特徴をよく表していると言えます。株式投資でコンスタントに利益を上げたい方にとっては国際優良銘柄での３点チャージ投資は、物足りないと思います。
それに対し、株式投資にのめり込みたくはないが、時々楽しみで売買してみたい方や、めったにチャンスが来ないけれど、優位性が高い買い出動の機会を何ヶ月もじっくりと待てる方にとっては、悪くない対象銘柄だと思います。
仮想売買による損益検証は、株式投資検証ソフトパイロン
 を使用して行いました。
更新情報
2007/01/01～2007/12/31の検証を追加しました。(2008年07月29日 火曜日)
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