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個人投資家生活研究所掲示板での株式投資に関する質問・回答、投稿記事を掲載します。
尚、本ページのアイデアに基づく検証結果については、3Days投資法の新アイデアの検証を参照下さい。
3Days式の研究
投稿者：エンドウ 投稿日：2007/01/20(Sat) 13:39 No.387
いつも参考にさせていただいています。
さて、3Days式について研究を重ねていますが、いつも思うことは
「過去50日間の株価の動きを元に、今後3日間先の値動きを読むというのは本当に効率がいいことなのか？」
ということです。特に昨年11月、本年年明け直後の調整に対応できず連敗をしてしまう銘柄が続出しました。
そこで3Days式の考え方は基本のまま、
「毎日AP,BPを変えたらどうなるか」という仮説の元、
以下のような改良を加えて検証してみました。
3Days式＝AP,BPは過去50日間データを元に「お勧め、利益率大きい、儲け額大きい（または任意検索）」を決定する。
変更式＝Ap,BPは直近過去3日間の値動きを元に毎日修正する。
APは前日、前々実、前々々日のダウンポイントの平均値とする。（これにより急激な調整期に対応できると思われる。なお、平均値がtick幅に合わない場合は絶対値をtick幅分切り上げる。
（例）3日間のダウンポイント=-20,-20,-30
平均値=-23.3
tick幅=10円の場合はAP=-30円に切り上げ。
BPは前々々日から前日までの3日間のアップポイントのうちの最小値とする。これにより、今まで上昇相場だった銘柄が急に足踏みを始めても対応できると思われる。
3日間に売り抜けできない場合、3日目の終値で強制決済する点は変わらず。
このルールで東京電力を検証した結果、2006年1月-12月において以下のような驚異的なパフォーマンスとなりました。
購入機会 40%
BPでの売抜け確率 72%
利確確率 77%
損切確率 23%
1回の購入株数 700株
購入株数700株は3Days式の基本である「資金300万円での最大購入数」を12月末時点の株価で算出したものです。昨年は株価2800円台の時期があり、その頃は1000株購入できたはずですが、便宜上700株で統一しました。
収益 3,657,500円
損金 -815,500円
結果 2,842,000円
資金3,000,000円として増加分=94.7%
なんと一年で約2倍になりました！
これで「明地氏を超えた」などと大それた事をいうつもりはありませんが、
「過去50日間の値動きを元に今後3日間の予測をする」よりも
「過去3日間の値動きを元に今後3日間の予測をする」のほうが優れていることは
証明できたのではないかと思います。
今後はさらに銘柄研究を進め、効率のよい投資法にチャレンジしたいと思います。
管理人様、他の皆様のご指導をよろしくお願いします。
過去50日の検証は長すぎるように思っていた
MD - 2007/01/21(Sun) 18:55 No.388
やすまろ様、エンドウ様、皆様、初めまして。
1年前から、株の売買を始めましたが、ちっとも儲かっていない初心者です。
「新3Days法」は、すばらしい成績ですね。
私も、過去50日は長すぎるように思っていて、20日で検証してみたりしたのですが、何日がもっとも良いのかわからず、断念していました。日経平均が下げているときは、損切りが多く、今までの利益を吐き出してしまい、3Days法は、手間の割に、儲からないという印象を持っていました。
ところで、一つ質問があるのですが、「ダウンポイント」というのは、その日の「安値－始値」のことだと思いますが、「アップポイント」とは、「高値－安値」のことなのでしょうか?
明地氏のHPでは、3Days法は終了してしまい、本も在庫なしだそうですが、人気なかったのかな?
アップポイントとは
管理人やすまろ - 2007/01/21(Sun) 21:58 No.389
ＭＤさん、初めまして。
●アップポイントについて
アップポイントとは、当日、ダウンポイントまで下げた株価が、当日を含む３日間に最大どれだけ上昇したかを表す値幅です。
アップポイントは直感的には「３日間の高値の最大値－ダウンポイント」で表されると思います。
但し、１日目のダウンポイントが発生する前に当日の高値が発生していた場合は、１日目の高値はアップポイント算出に使えません。
その為、明地さんの３Ｄファイルの損益計算においては、１日目の高値として当日の終値を使用し、
｛（１日目の終値、２日目の高値、３日目の高値のうちの最大値）－ダウンポイント｝
をアップポイントとしています。
●エンドウ式3Days投資法(仮称)について
エンドウさんに敬意を表して名前を付けてみました。エンドウさんのアイデアはとても興味深いものだと思います。
私は非常に興味を持ちましたので、もう少し長いスパンのデータで検証してみたいと思います。後日、検証結果を御報告したいと思います。
検証結果を訂正します
エンドウ - 2007/01/22(Mon) 11:57 No.390
やすまろ様、MD様、掲示板閲覧者様
先日投稿いたしました3Days式の改良結果について
重大な計算ミスがありましたので訂正いたします。
先日投稿したとおりの条件を再度エクセルファイルを検査したところ、実際には以下のような値になりました。
検証期間 2006/1/4-2006/12/27
（1/4におけるAP,BPは2005/12/28-30のDP,UPを利用。
2006/12/28,29は3Days式の結果が翌年にわたるので
検証期間に含めず）
購入機会 39%
BPでの売抜け確率 73%
利確確率 77%
損切確率 23%
収益 1,494,500円
損金 -780,500円
結果 714,000円
エクセルファイルの計算式設定に誤りがあったため
間違ったデータを提供してしまいました。
誠に申し訳ございません。訂正してお詫びいたします。
なお、利確、損切については以下のような金額になっています。
平均利確額 20,196円
平均損切額 -35,477円
損切額の方が多くなっています。いわゆる”こつこつどかん”に類するものであります。
BP売抜率や勝率が高いからトータル利益を確保できていますが、”こつこつどかん”は投資において負けのパターンです。
3Days式が
「3日間の保有期間中は含み損は無視する」
というルールであり、四本値データには高値と安値の
時間順は取得できないので現状の3Daysファイルでは
”3日間は我慢する”というルールで検証せざるを得ません。
（保有期間を当日のみにするか、3日間のうちにBP売抜と
損切株価までの下落が同時発生した場合、損切を優先する、
というルールに変更することならできますが）
損切をいかにして行うか、または場合によって当初の設定利幅を更新する事ができるか？ ということが今後の課題ではないかと
思います。
今後もよろしくお願いします。
３Ｄ投資法は他の指標との組み合わせがいいのでは？
MONO2 - 2007/01/22(Mon) 22:02 No.391
むむ・・・平均値のアイデアはすばらしいですね。
でも損きり額の方が多いのですか。難しいですね。
３daysは本当に何かの指標と組み合わせないと危険な感じがします。乖離率やRSIを考慮にいれたり。
損切額が利益確定額を上回っている
エンドウ - 2007/01/24(Wed) 18:42 No.392
MONO2様、レスありがとうございます。
エクセルの計算式をミスしたまま、間違ったデータを載せてしまい申し訳けありませんでした。
私のシミュレーションでも明地氏の通常の3Days式ファイルでも、BP売抜け失敗時(3日目の終値で強制決済時）に買値を下回っている場合、多くは平均利確額を上回る損失になっています。おそらく3Days式を実践した人は実感していると思います。明地氏の公式HPの昨年のトライアルⅢのパフォーマンス結果表においても同じです。これを克服することが課題ですね。いい智恵ありましたらよろしくお願いします。
過去の失敗時と同じ状況の時は出動しない
ヤンマー - 2007/01/27(Sat) 09:58 No.393
皆様大変参考になるご意見ありがとうございます。
初心者のヤンマーと申します。
さて、私もこのＨＰなどを参考にさせていただき、3Ｄ投資法を行いまじめました。
今のところ勝っております。
昨年試みたスピード投資法と比べると心を穏やかにして行えます。また、数十分で結果が出たこともあり、驚いております。
私はボリンジャーバンドを見ながらその銘柄の癖を探って過去失敗した時の状況を判断し、同じ状況の時には出動しないようにしておりますが、果たしてこんなに簡単な基準でいいのだろうか、疑問に思いつつも続けております。
また、上昇トレンドでは、10日以内にＢＰを達成できる銘柄のみに投資しております。
材料のあるときにも出動しないようにしております。
こんなのでいいのでしょうか？？？
「10日以内にＢＰを達成できる銘柄」とは？
管理人やすまろ - 2007/01/27(Sat) 15:25 No.394
> 過去失敗した時の状況を判断し、同じ状況の時には出動しないようにしております
これは非常に賢明なやり方だと思います。出動可否を機械的に判断出来れば更に良いです。出動可否の判断が出来れば、ＢＰ売り抜けの確度向上、損切り額の削減につながると思います。
> 果たしてこんなに簡単な基準でいいのだろうか、疑問に思いつつも続けております
有効に機能するのであれば、基準はシンプルな方が良いと思います。それで勝率が良く、利益を積み重ねることが出来る限り、そのやり方は正しいのだと思います。
●質問
「10日以内にＢＰを達成できる銘柄」はどの様に抽出するのでしょうか？
それは直近で１０日以内にＢＰ売り抜けを達成した銘柄という意味ですか？
事前に、今後１０日以内にＢＰ売り抜けを達成出来る銘柄が分かれば、画期的なのですが。
直近で１０日以内にＢＰ売り抜けを達成した銘柄という意味
ヤンマー - 2007/01/27(Sat) 15:53 No.395
やすまろ様
いつもお世話になります。早速のご返信ありがとうございます。
下記の点、言葉が足りませんでした。
●質問
「10日以内にＢＰを達成できる銘柄」はどの様に抽出するのでしょうか？
それは直近で１０日以内にＢＰ売り抜けを達成した銘柄という意味ですか？
はい。そのような意味で書きました。50日データを検証して、売り抜ければ一応ＯＫとしています。
私も3日という期限を基本的に取り除こうと考えております。
スピードでロスカットしてしまった銘柄を今見るともう少し待てば、10日以内に売り抜けてた・・・というケースが多々あったものですから。
これからも3点チャージと組み合わせながら少しずつ楽しみながら行っていこうと思います。
ご指導ありがとうございました。
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