3D投資法のロスカットポイント


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質問

投稿者:まさ@相模原市 投稿日:2006/01/19(Thu) 19:51 No.15

まさです。(実は大阪出身、コラム読ませていただきました。ヤンタン、懐かしいですね)

3days、昨日試しました。大暴落になるとは思わず、忠実かつ機械的に実行してしまいました。(明智さんは、このようなときには仕掛けは避けるようにと言われていましたが)

3銘柄(昭和ゴム、オリエンタル建設、大盛工業)すべてが買えました。

オリエンタル建設は、当日売りぬけ、他の2銘柄は翌日(つまり今日)売り抜けできまました!

最初にして3勝0敗は上出来と喜んでいます。

《質問》

ところで、やすまろさんは、ロスカットポイントについてはどのようにお考えでしょうか?
わたしは3日間の損失はすべて受け入れようと考えているのですが、明智さんは、株式には絶対はありえないので、ロスカットを書籍では勧めています。

やすまろさんの手法は3日以上、保持するという方式ですので、予想外の暴落がより生じやすいと思うのですが。

お考えをお聞かせいただければ幸いです。

回答

管理人やすまろ - 2006/01/19(Thu) 21:45 No.16

まささん

書き込みありがとうございます。
3連勝おめでとうございます。
昨日までの急落から一転リバウンドが功を奏したのだと思います。

まささんの投資額、BP値などが分からないので、どれ位の利益を上げられたのかは分かりませんが、数万円以上の利益を上げられたと推察致します。
同様な取引を1年で100回~200回できれば、会社員の平均的な年収以上に稼げると思います。

これまで自己裁量で取引されていた方が3Days投資法のようなシステムトレードを実施すると、その利益確定の高確度に驚かれると思います。
私の場合は感動しました。

さて御質問のロスカットの件ですが、現在までは考慮していませんでした。
3日を超えて保有すると予想外の損失が発生し易いとの御指摘は、まささんがおっしゃる通りだと思います。
また3日間の損失は受け入れるという姿勢も正しいと思います。

私が昨年4月に3Days投資法を始めた時に、2005年は上昇相場でしたので、3日間で決済するのはもったいないと直感的に考え、3日間決済のルールを除外した次第です。
これは実験的な意味合いもありました。

昨年の全取引について利益確定までの銘柄保有期間について考察していますので、以下のページを参照下さい。
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/invest/3days/meigara_hoyu_nisu.html

結果論ですが、2005年に関して言えば、3日間を越えて保有しても十分に利益確定出来た訳です。

今後は3日間とは言わないまでも、5日とか7日といった適切な決済期間を設定しようと考えています。
又は投下資金の一定の割合で適切なロスカットポイントを考慮しようと考えています。

私がロスカットをしなかったもう一つの理由として、手数料を安くすることに主眼を置いた為、ライブドア証券をメインで使ったのですが、ライブドア証券では逆指値が使えないので、ロスカットしづらかったということがあります。

いずれにしても今後はロスカットは必要と考えており、私の検討課題です。

以上、よろしくお願い致します。

追伸

まさ - 2006/01/19(Thu) 22:45 No.17

ロスカットについてお聞かせくださり、ありがとうございました。

>投下資金の一定の割合で適切なロスカットポイントを考慮しようと考えています。

この考え方は、3daysに適切だと思いました。つまり、大損の可能性は少ないわけですから、全資金に対する許容損失(たとえば5%)を定め、それを上回る含み損が出た時点で、決済して、仕切りなおせば良いように思いました。

別案として、3Daysの分析を拡張し、「n日以内で回復不能のDP」を統計的に判断できるのではないかな、とも思いました。


PS:実はまだ現物取引ですので、利益額はそれほどではありません。利益率は1.8%(信用換算5.5%)でした。さっそく信用取引の申し込みをしました。

妙案です

管理人やすまろ - 2006/01/19(Thu) 23:24 No.18

「n日以内で回復不能のDP」を統計的に判断できるのではというのは妙案だと思います。
各人が好む期間(N日)で回復不能のダウンポイントが分かれば、その直前で決済すれば損失が最小限で済むと思います。
3Dファイルの改造は自己責任ですが、Excelマクロだから、
コツコツやれば出来るかも知れません。

信用取引の件、賢明な判断だと思います。
3Days投資法は短期売買ですから、金利を抑えつつ、資金を効率的に運用出来、現物よりも利益を増加出来ると思います。

御健闘を祈ります。


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作成日:2006年02月10日 金曜日
更新日:

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