損切りポイントの提案


個人投資家生活研究所 サイト内検索 powered by Google

株式投資家個人生活研究所Q&A・投稿記事>損切りポイントの提案

コンテンツ一覧

 個人投資家生活研究所掲示板での質問、回答、記事を掲載します。

明地式と独自ルールとをミックスした新ルール

投稿者:エンドウ 投稿日:2006/09/20(Wed) 11:55 No.261

やすまろ様

以前、3Days式を使用するにあたって以下の独自のルールを使っているとお聞きしました。

(明地式)損切はしない

(独自ルール)2%ぐらいで損切

(明地式)買付当日を含め3日以内に売抜けできない場合、3日目の終値で決済

(独自ルール)損切条件に該当しない限り保有し続ける

独自ルールですと、BPまで上昇する可能性は高いが損切に合う可能性も高くなります。
明地式ですとBPまで上昇しないうちに決済する場合がありますが、保有中に大きく下げても3日目には上昇することを期待して損切をしないので結局3日目の強制決済時には損が拡大している可能性があります。(事実、明地氏のHPでの3D式トライアルでは負けたときの金額が結構大きくなっています)

そこでこの2つをミックスした新ルールを考えると
BPを購入価格の1%と仮定
損切ポイント 購入価格の0.5%(BPの半分)の下落で損切
保有期間 損切しない限り保有し続ける
となると思うのですがどうでしょうか?

御提案の新ルールについて考察

管理人やすまろ - 2006/09/20(Wed) 14:36 No.262

御提案の新ルールについて考察してみました。
(売買手数料、信用金利などは考慮していません。)

●損益分岐点
「BP売り抜け頻度:損切り頻度=1:2」の場合に損益はゼロになります。

●損益がプラスになるケース
・損切り頻度がBP売り抜け頻度の2倍より小さい場合、損益はプラスとなります。
・例えば「BP売り抜け頻度:損切り頻度=1:1」の場合、(BP×0.5×投資回数)の利益が確保出来ます。
・損失幅に対して利益幅が2倍なので、損小利大の原則に合致しています。
・AP値を大きくすると買い出動の頻度は低くなるので、損益がプラスになる可能性は高くなりますが、全体としての損益額は小さくなります。

●損益がマイナスになるケース
・損切り頻度がBP売り抜け頻度の2倍より大きい場合、損益はマイナスとなります。
・AP値の大小によって状況が変わりますが、買値の0.5%の下落が発生する局面は結構多いのでないかと思われます。

●まとめ
・AP値を調整することで、買値の0.5%の下落が発生する可能性を小さく出来れば、損益がプラスになり有効だと思います。
・損切り回数はそれなりに多くなると思われるので、人によって好き嫌いが分かれると思います。

やっぱり初心者は明地式ルール通りがいいかも

エンドウ - 2006/09/21(Thu) 08:56 No.263

ご回答ありがとう御座います。

>●まとめ
・AP値を調整することで、買値の0.5%の下落が発生する可能性を小さく出来れば、損益がプラスになり有効だと思います。
・損切り回数はそれなりに多くなると思われるので、人によって好き嫌いが分かれると思います。

3D式はAPまで下がった時点で買い付けを行うので、
過去50日を検証して
「もうこれ以上下がらないであろう。
下がったとしてもそれはまれに見る事態であり、
下げ幅も限定されると思われる。」
というあたりまでAPを下げれば、購入後にさらに損切地点まで下落する可能性が低くなるであろう、というのはだいたい理解できます。
しかしながらここが難しいところで、3D式の対象となる銘柄においてめったにない下げ幅の価格にAPをおくということは
とんでもない異常事態(超悪材料や相場全体の悪化、有事またはそれに近い国際情勢の悪化)が発生した場合にわざわざ買い付けを行う、ということも考えられます。
また、そこまでAPを下げるということは購入機会を減らすことになります。

さらにこのような悪条件の中で買い付けるとすると、後の3日以内にリバウンドが期待できるかどうか、という不安もあることになります。

明地氏が保有を3日限定、3日目には強制決済というルールにしたのは購入回数と勝率のバランス維持による精神的安定性、及びこれだけの勝率があればたとえ負け金額がBP以上になる事態が多めになったとしてもトータルプラスになる、と
踏んだからかもしれません。(あるいは3日ならばオーバーウィークが少なくなるので危険性が減るということもあるかもしれません)
もう一度改めて明地氏の著書やHPに記載の成績を見てみると
たとえ前日に購入済みで売り抜け待ちをしている場合でもきっちりと買って、成果を出している場合も多いので(昨日、一昨日の東京電力がそうでした)やっぱり初心者はあれこれいじくらずにまずはルールどおりにこつこつと買っていくのがいいかもしれません。

ありがとうございました。

考えた末に原点に返ることもある

管理人やすまろ - 2006/09/21(Thu) 12:21 No.264

考えた末に原点に返ることもあります。
考えた過程のことが今後の教訓になるかも知れません。
また、戦略に対して当初よりも強固な自信が生まれることもあるでしょう。

明地さんの投資法は書籍になるまでにかなり検討を重ね、試行錯誤をされた成果であると思います。
その投資法に至ったのにはそれなりの理由と根拠があることでしょう。

あとは自分のスタイルに合うかどうかで、今後の方針を考えられたらどうでしょうか。

初心にかえって頑張ります

エンドウ - 2006/09/22(Fri) 12:38 No.265

何度もお尋ねして申し訳ありません。
管理人様のお言葉を胸に初心にかえって頑張ろうと思います。
自分の3Days式の成績を振り返りますと、銘柄選択や保有期間を明地式ルールに違反したときに損が出ています。いわゆるこつこつドカンというやつです。まったく情けない限りです。
これからは明地式に準拠した方法でやっていこうと思いました。
ありがとうございました。



サイト内検索 powered by Google
投資日記ステーション

【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング

マンション管理士試験研究所宅建試験初心者合格サイト株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所


株式投資トップページ

作成日:2006年10月02日 月曜日
更新日:

アクセス解析 レンタルCGI