トレンドに応じた投資法を考える

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3点チャージの検証データ、拝見しました

投稿者:エンドウ 投稿日:2007/02/07(Wed) 16:43 No.402

管理人様、こんにちは。
3点チャージの検証データ、拝見しました。ありがとうございました。

長期間のデータ検証によって、3点チャージが有効な
トレードシステムであることは充分証明できたと思います。
ただ、3点チャージ投資法の難点として以下の点が挙げられると思います。
1 3点チャージのシグナル点灯発生にムラがあること。
2 平均保有日数が長期間に思える。

1については管理人様がすでに検証ページで指摘しているとおり、
「年間で最多で337、最小で3」というのはムラがありすぎです。

2については投資スタイルによって個人の印象が変わってくると
思いますが、できれば市場開催日勘定で5-10日以内で決着して
くれると定期的な収入になり、また資金回転率の面からも
効率がよいと思います。

明地氏の著書に投資期間と目標利益率については以下の記述があります。
期間   利益率
1,2週間  5%程度
1ヶ月程度 10%前後
2ヶ月以上 15%以上

3点チャージ点灯後の値動きを見ていると、点灯後、5日間(暦上で1週間)
程度で3-5%程度までは勢いよくリバウンドし、その後1ヶ月程度
掛けてじりじりと標準目標である7.5%まで上がっていくケースが
多いようです。
 3点チャージの点灯数が多くなった場合、思い切って投資期間を
5-10日間程度で打ち切ってしまってすぐに別銘柄に乗り換えた
方が効率いいかも知れません。

 ところで3点チャージ法は原則として東証1部の堅い銘柄を対象に行う
投資法ですが、実は東証一部上場の銘柄でも
「5日間で5%程度の騰落」
(ある日の始値±5%をその日以降5日間で高値・安値ベースで上回る(または下回る))
というのは結構起こりうる事象だったりします。
(高騰からの反落や急落からの反発でなくても通常の値動き(押し目買い程度)の範囲でわりと多く起こりえます。)

これらをきちんとした何らかのシグナルで捕らえることができれば
発生頻度の低い3点チャージを待つよりも効率がいいかな? と思っています。
 なにかいい知恵ないでしょうか?(いつもすみません)

どのトレンドでも有効な投資法はあるのか

管理人やすまろ - 2007/02/07(Wed) 22:35 No.403

●投資日数(銘柄保有日数)について
日経225銘柄を対象とする検証では、平均投資日数は38日です。
利食い条件は買値から+15%以上の利益、損切り条件は買値から-15%以上の損失です。

平均投資日数が1ヵ月以上になるのは、利食い条件にも損切り条件にも引っかからず、だらだらと保有し続ける銘柄がある為だと思われます。
投資日数を限定する条件(例えば立会い日20日保有で決済)を加えれば改善すると思われますので、今度追加で検証してみます。

●買いシグナルの発生頻度について
3点チャージ投資法は下降トレンドでは買いシグナル数が多く発生し、上昇トレンドでは買いシグナルがほとんど発生しない可能性があります。
3点チャージ投資法は下降トレンド、大きな株価調整時専用の投資法と割り切って使う必要があると思います。

●トレンドに応じた投資法
相場のトレンドは以下の3つに分類されると思います。
(1)上昇トレンド
(2)下降トレンド
(3)もみ合い(トレンドが無い)

どのトレンドでも有効な投資法はあるのでしょうか?
私の知る限りでは今のところ単独の投資法で全てのトレンドに適合する投資法は無いように思います。

解決策としては2通りあると思います。
解決策1
・トレンドを判定する条件式を策定する。(これが難しいと思いますが。)
・各トレンドに対応した投資法を準備しておき、トレンド判定結果に基づき投資法を使い分ける。
・例えば上昇トレンドと判定された期間は超スピード投資法か3Days投資法を実施し、下降トレンドと判定された期間は3点チャージ投資法を実施するといった具合です。

解決策2
・先日エンドウさんが提案された3Days投資法の新アイデアのように、過去の一定期間の株価に応じてAP値、BP値を自動的に算出して変化させていく投資法を実施する。
・直近の株価に応じてAP値、BP値を小刻みに変更することでトレンドの変化に対応するようなやり方を採用する。

要するにトレンドに応じて投資法自体を使い分けるか、1つの投資法の中でトレンドに応じてシグナル発生条件を変化させるかの2通りかなと考えています。

3点チャージはダマシに対して優秀な投資法

エンドウ - 2007/02/09(Fri) 01:23 No.404

個々のテクニカル投資法は単純にシミュレーションした場合、
ダマシの場面でも売買してしまうので長期的にはプラスに
成らないのはこれまでも各種の雑誌、書籍の検証で報告されています。
 その点、3点チャージは明地氏の著書にもあるとおり、
代表的な3種のテクニカル指標が互いに欠点を補完しているので
ダマシに対しては優秀な投資法でありますが、欠点として
シグナル発生にバラつきがあります。
やはり全体のトレンドに合わせて使用する投資法も切り替えてゆくのがいいようですね。

>>超スピード投資法
ありましたね。書籍を買ったのですが適合する銘柄捜査が
大変だったので放置していました。再開してみます。
いい銘柄がありましたらお知らせします。


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作成日:2007年02月13日 火曜日
更新日:

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