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個人投資家生活研究所掲示板での株式投資に関する質問・回答、投稿記事を掲載します。
３点Ｖチャージ投資法の検証をしてみました
投稿者：エンドウ 投稿日：2007/05/01(Tue) 14:41 No.480
やすまろさま、こんにちは。
3点チャージに関する銘柄分野別の検証について拝見しました。貴重なデータをありがとうございました。
証券銘柄にとってあまりいい結果にならなかったのは意外でしたね。明地氏の著作物や、明地氏公式HPのパフォーマンス評価でもかなりいい結果になっていましたからね。これはやすまろさんの検証方式が利確=+15%、損切=-15%というルールになっており、明地氏は利確=+7.5%、損切=設定なし、というように異なっているためでしょうか？
さて、3点チャージについては発生頻度にバラつきがあることが難点ですが、それならば3点Vチャージにしてみたらどうでしょうか？
以下の条件で検証してみました。
条件
対象銘柄 2007/4/27時点日経225採用銘柄
対象期間 2006/4/25 - 2007/4/27(250日間)
3点Vチャージ条件 =3点チャージ公式本による（26日移動平均線乖離率=-4.5%以下 RSI=30%以下 VR[A]=100%以下)
利確成功条件 = シグナル発生日より20日以内に3.5%で利益確定
ただし、公式解説本と異なり、私は明地氏の無料配布ファイルに以下の改良を施しています。
1 VRはA方式でなくB方式で計算しました。VR[A]=100% = (VR[B]=50%
2 現在、シグナル発生中（データ最終日から10日以前に発生したもの）はシグナル点灯回数、成功・失敗回数にカウントしない。
3 買値はシグナル発生翌日寄付値とする。（公式解説本ではシグナル発生当日大引値）
結果
3点Vチャージ発生銘柄数 = 222銘柄（発生なしは2531宝HD 9101日本郵船 9501東京電力のみ）
3点Vチャージ利確成功率 = 74.8%
平均利確日数 = 8.8日（カウント方式 = 購入当日に利益確定した場合を1日とカウントする）
3点Vチャージ点灯回数 最大7回、最低0回
発生頻度、利確成功率の高さだけみても結構有望と思われます。
さらに少し細かく見ると以下のようになります。
回数別の銘柄数と利確成功率
7回=2銘柄 85.7% （ちなみに銘柄は1861熊谷組、4689ヤフー）
6回=6銘柄 85.0%
5回=15銘柄 73.7%
4回=41銘柄 77.0%
3回=80銘柄 75.2%
2回=60銘柄 77.5%
1回=18銘柄 55.6%
0回=3銘柄 (ちなみに銘柄は2531宝HD 9101日本郵船 9501東京電力）
業種別の利確成功率
（凡例）業種 銘柄数 率
ガラス土石製品 8 69.8%
ゴム製品 2 100%
サービス業 3 61.1%
そのほか金融 2 83.3%
そのほか製品 3 55.6%
パルプ 4 59.2%
医薬品 8 89.6%
卸売業 7 43.6%
化学 16 75.8%
海運 2 100%
機械 13 83.3%
金属製品 1 50.0%
銀行 11 61.7%
空運 2 58.3%
建設 10 64.1%
鉱業 1 100%
小売業 7 78.8%
証券商品先物 4 88.8%
情報・通信 11 66.9%
食料品 13 56.4%
水産農林業 1 100%
精密機器 4 79.2%
石油石炭製品 3 83.3%
繊維製品 7 88.1%
倉庫運輸関連 1 100%
鉄鋼 4 66.7%
電気・ガス業 4 87.5%
電気機器 30 75.7%
非鉄金属 10 85.8%
不動産業 4 83.3%
保険業 4 79.2%
輸送用機器 13 87.2%
陸運業 9 78.7%
明地氏の著作にあるように3点Vチャージは基本的には3点チャージがめったに起こらない優良企業の一時安を狙う、という3点チャージの補完的なテクニカル分析ですが、日経225採用銘柄は日本を代表する銘柄群でありますし（中には不祥事を起こす企業もありますが）この中からさらに業種別や過去の3点V実績から絞り込んでいけば結構いい成績になりそうです。実際、明地氏の公式HPではかなりいいパフォーマンスになってますね。
ちなみに本日、過去の3点V実績を基準に選んで買っておいた3315三井鉱山で利益確定できました。
（4/16点灯202円 3.5%上昇で209円売抜）
また、3点チャージ、3点Vチャージ共にシグナル点灯からさらに下がる場合がよく見受けられます。絶対成功するテクニカル分析はありえないとわかっていながら、買い付け後に含み損が発生するのはやはり精神衛生上よくないです。
まだ詳しく分析したわけではありませんが、シグナル発生時、明地式の買付（シグナル発生当日引値で買付）は株価が5日移動平均線の下に位置しています。シグナル点灯したチャートを見ていると、シグナル点灯後、始値、引値ともに5日移動平均線の上に株価が位置する状態になると3.5%、7.5%へ勢いよく上昇するように見えます。こんなことを考慮して投資するとさらに収支、資金効率が改善されるのではないかと思います。
長文、失礼しました。
条件の訂正
エンドウ - 2007/05/01(Tue) 15:11 No.481
条件文のところ、タイプミスを訂正します。
誤 2 現在、シグナル発生中（データ最終日から10日以前に発生したもの）はシグナル点灯回数、成功・失敗回数にカウントしない。
正 2 現在、シグナル発生中（データ最終日からさかのぼって10日以内に発生したもの）はシグナル点灯回数、成功・失敗回数にカウントしない。
以上、よろしくお願いします。
３点Ｖチャージ投資法は勝率が高いですね
管理人やすまろ - 2007/05/01(Tue) 20:44 No.483
３点Ｖチャージ投資法の詳細な検証、ありがとうございます。
日経２２５銘柄による３点Ｖチャージ投資法は、確かに勝率が高く、優位性があるように思います。
日頃、３点チャージ投資法の検証をする際に、利食い・損切りポイントは、利食い＋１５％、損切り－１５％で行なっているのですが、数値を変えれば損益もかなり変わってくるかも知れませんね。
また、検証では運用資金の上限を決めずに売買したりするので、年間取引数がかなり多くなることがありますが、現実的で無い場合があります。
３点チャージ投資法に向く銘柄、３点Ｖチャージ投資法に向く銘柄など、相性が有る様に思いますので、今後の検討課題にしてみたいと思います。
３点Ｖチャージ投資法に向く銘柄はディフェンシブ株、優良株
エンドウ - 2007/05/02(Wed) 20:08 No.488
>３点チャージ投資法に向く銘柄、３点Ｖチャージ投資法に向く銘柄など、相性が有る様に思いますので、今後の検討課題にしてみたいと思います。
3点Vに向く銘柄というのはやはりディフェンシブ株、優良株ってことになると思います。ただし。情報通信の9984ソフトバンクが最近250日で4戦全勝平均日数5日で絶好調なので業種だけで分けてしまうのも問題ありかも知れません。
わからないのは明地氏の公式HPで推奨する銘柄です。
森永製菓は過去の3点V成績が良くないにも関わらず、監視銘柄として翌日のレーダー値をずっと発表していましたね。結局「前日比プラスでシグナル点灯した場合は3点Vは見送りの法則」とかによってパフォーマンス表には載りませんでしたが。
明地氏の銘柄推奨の基準がわかる方、居ますか？ 居たら教えてくださーい！！
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