3点チャージ投資法における利食い損切りポイントの検証

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利食い・損切りポイント検証の目的

 3点チャージ投資法の利食い・損切りポイントは一般的に、+10%~+15%の利益、損切りポイントは-15%の損失が適当とされています。
 これまでに3点チャージ投資法の検証を種々の銘柄で行ってきました。その際の利食いポイントは+15%の利益、損切りポイントは-15%の損失として検証しました。
 3点チャージ投資法における利食い・損切りポイントは、どれ位の数値が効率が良いのかどうかを探るために、利食い・損切りポイントの数値をいくつかのパターンに変化させて、損益を検証しました。

検証における規則

銘柄…日経225採用銘柄
期間…1990年~2006年の17年間。
売買単位…一単元(最小の売買単位)
利食いポイントのパターン…+5%~+40%の範囲で5%刻み。(8パターン)
損切りポイントのパターン…-5%~-40%の範囲で5%刻み。(8パターン)

投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。

検証における投資成績

 過去の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。

3点チャージ投資法による利食い・損切りポイントの検証
No. 利食
(%)
損切
(%)
総取
引数
1取引
平均
利益
合計
損益
勝率 1取引
平均
期間
1日
当り
利益
順位
平均
利益
合計
損益
勝率 平均
期間
1日
利益
順位
合計
総合
順位
1 5 -5 2,544 \11,727 \29,833,539 62% 6 \1,895 42 25 39 1 1 108 18
2 5 -10 2,211 \14,142 \31,267,807 73% 10 \1,462 36 16 18 2 2 74 11
3 5 -15 2,035 \15,911 \32,378,905 79% 13 \1,194 26 14 10 4 3 57 6
4 5 -20 1,944 \17,952 \34,898,766 83% 17 \1,032 20 8 6 5 4 43 5
5 5 -25 1,885 \20,771 \39,152,901 86% 21 \977 11 6 4 8 5 34 4
6 5 -30 1,834 \22,473 \41,215,262 87% 25 \900 9 3 3 9 6 30 3
7 5 -35 1,797 \23,927 \42,996,603 89% 29 \838 4 1 2 11 7 25 1
8 5 -40 1,775 \24,005 \42,608,201 89% 31 \777 3 2 1 13 8 27 2
9 10 -5 2,415 \9,019 \21,780,933 49% 12 \760 52 40 50 3 9 154 30
10 10 -10 2,081 \11,270 \23,452,329 61% 19 \580 43 36 41 7 10 137 26
11 10 -15 1,899 \14,400 \27,346,341 70% 29 \499 34 29 20 12 12 107 17
12 10 -20 1,790 \15,679 \28,065,106 75% 37 \418 28 27 14 16 14 99 14
13 10 -25 1,714 \19,379 \33,215,486 80% 46 \418 15 11 9 20 15 70 10
14 10 -30 1,655 \22,025 \36,450,879 82% 55 \402 10 7 8 23 16 64 9
15 10 -35 1,607 \24,959 \40,108,695 83% 62 \400 2 5 7 26 17 57 7
16 10 -40 1,573 \25,581 \40,239,291 83% 68 \379 1 4 5 29 19 58 8
17 15 -5 2,391 \10,554 \25,234,877 41% 19 \567 50 34 56 6 11 157 31
18 15 -10 2,052 \14,629 \30,019,098 53% 31 \471 33 24 48 14 13 132 23
19 15 -15 1,864 \16,547 \30,843,142 62% 47 \355 24 17 38 21 20 120 22
20 15 -20 1,746 \17,454 \30,474,160 68% 58 \300 21 22 24 25 22 114 19
21 15 -25 1,650 \18,572 \30,644,592 74% 72 \258 17 20 15 30 24 106 16
22 15 -30 1,578 \19,987 \31,540,038 75% 84 \239 12 15 13 35 27 102 15
23 15 -35 1,525 \22,715 \34,639,857 77% 95 \239 8 9 12 37 26 92 12
24 15 -40 1,484 \22,829 \33,878,919 77% 102 \223 6 10 11 40 30 97 13
25 20 -5 2,377 \10,682 \25,390,187 35% 27 \400 49 32 60 10 18 169 34
26 20 -10 2,031 \15,104 \30,675,879 47% 45 \337 30 19 53 18 21 141 29
27 20 -15 1,831 \16,668 \30,519,639 57% 65 \258 23 21 44 27 25 140 28
28 20 -20 1,702 \18,081 \30,773,368 63% 80 \227 19 18 35 32 28 132 24
29 20 -25 1,595 \18,368 \29,297,072 69% 96 \192 18 26 23 38 33 138 27
30 20 -30 1,516 \19,913 \30,188,714 72% 110 \181 13 23 19 42 35 132 25
31 20 -35 1,457 \22,785 \33,197,993 73% 126 \181 7 12 16 46 34 115 20
32 20 -40 1,411 \23,513 \33,176,138 73% 135 \174 5 13 17 48 36 119 21
33 25 -5 2,372 \8,929 \21,180,157 30% 33 \268 54 42 61 15 23 195 39
34 25 -10 2,017 \12,521 \25,255,039 42% 56 \223 41 33 55 24 29 182 37
35 25 -15 1,809 \15,464 \27,974,864 52% 80 \193 29 28 49 33 32 171 35
36 25 -20 1,669 \13,336 \22,258,502 59% 101 \132 39 38 43 39 39 198 41
37 25 -25 1,554 \14,712 \22,861,842 65% 120 \122 31 37 32 45 43 188 38
38 25 -30 1,473 \16,846 \24,813,422 68% 138 \122 22 35 25 49 44 175 36
39 25 -35 1,413 \19,319 \27,298,157 70% 157 \123 16 30 21 53 41 161 32
40 25 -40 1,363 \19,758 \26,930,004 69% 168 \117 14 31 22 56 45 168 33
41 30 -5 2,359 \8,678 \20,472,558 28% 40 \217 56 44 62 17 31 210 43
42 30 -10 2,006 \10,690 \21,444,240 39% 66 \162 48 41 57 28 37 211 44
43 30 -15 1,790 \10,801 \19,334,470 48% 94 \115 46 45 51 36 46 224 46
44 30 -20 1,646 \8,829 \14,532,205 56% 118 \75 55 59 45 44 53 256 58
45 30 -25 1,531 \10,823 \16,569,799 63% 139 \78 45 53 37 50 52 237 52
46 30 -30 1,450 \13,279 \19,254,695 65% 158 \84 40 46 30 54 50 220 45
47 30 -35 1,387 \16,000 \22,192,194 67% 177 \90 25 39 26 58 49 197 40
48 30 -40 1,334 \15,849 \21,143,033 67% 191 \83 27 43 27 60 51 208 42
49 35 -5 2,347 \7,002 \16,434,163 26% 45 \155 62 54 63 19 38 236 51
50 35 -10 1,990 \9,006 \17,922,418 37% 73 \123 53 51 58 31 42 235 50
51 35 -15 1,776 \10,058 \17,863,434 47% 104 \97 51 52 52 41 48 244 54
52 35 -20 1,629 \7,730 \12,592,203 54% 129 \60 60 62 46 47 60 275 61
53 35 -25 1,511 \7,907 \11,947,281 61% 153 \52 59 63 40 52 63 277 63
54 35 -30 1,431 \10,843 \15,516,934 64% 175 \62 44 56 34 57 59 250 56
55 35 -35 1,368 \14,056 \19,228,033 66% 194 \72 37 47 28 61 54 227 47
56 35 -40 1,314 \14,260 \18,738,152 66% 209 \68 35 50 29 63 56 233 48
57 40 -5 2,339 \6,228 \14,567,503 25% 49 \127 64 58 64 22 40 248 55
58 40 -10 1,979 \8,286 \16,397,024 36% 81 \103 58 55 59 34 47 253 57
59 40 -15 1,768 \7,729 \13,664,713 46% 112 \69 61 60 54 43 55 273 60
60 40 -20 1,621 \6,843 \11,092,065 53% 139 \49 63 64 47 51 64 289 64
61 40 -25 1,504 \8,578 \12,900,996 61% 164 \52 57 61 42 55 62 277 62
62 40 -30 1,423 \10,765 \15,318,595 63% 186 \58 47 57 36 59 61 260 59
63 40 -35 1,357 \13,883 \18,839,801 65% 207 \67 38 49 33 62 57 239 53
64 40 -40 1,307 \14,677 \19,183,270 65% 222 \66 32 48 31 64 58 233 49


検証結果の考察

 利食い・損切りポイントの組み合わせのパターンは、利食い8通り×損切り8通り=64通りで検証しました。投資成績は以下に示す5項目で評価しました。また、各々の評価項目毎に順位付けをしました。 

『1取引平均利益』…全取引の損益を合計し、取引数で割った金額。金額が大きい方を高順位とする。
『合計損益』…全取引の損益の合計。金額が大きい方を高順位とする。
『勝率』…1取引の損益がプラスの取引を勝ち取引とする。全取引数に対する勝ち取引数の割合を勝率とする。勝率(%)が高い方を高順位とする。
1取引平均期間』…当該銘柄における買い出動から手仕舞いまでの日数。日数が少ない方を高順位とする。
『1日当り利益』…1取引平均利益を1取引平均期間で割った金額。金額が大きい方を高順位とする。

64通りの利食い・損切りポイントのうち、どのパターンの投資成績が良いのか判別する為、各評価ポイントにおける順位を合計し、順位合計の数値が小さい程、総合的に投資成績が良いものとして順位付けしました。

 1位…利食い +5%、損切り-35%
10位…利食い+10%、損切り-25%
20位…利食い+20%、損切り-35%
30位…利食い+10%、損切り -5%
40位…利食い+30%、損切り-35%
50位…利食い+35%、損切り-10%
60位…利食い+40%、損切り-15%
64位…利食い+40%、損切り-20%

一般的に株式投資では、損小利大が利益を伸ばす秘訣と言われています。すなわち、「損切りは早く利食いは遅く」ということです。

しかし、今回の検証では、「利食いは早く損切りは遅い」方が投資成績が良いという、逆の結果になりました。この結果が出たのにはそれなりの理由が考えられます。

(1)今回の検証においては運用資金の上限を定めていないので、買いシグナルが発生すれば必ず取引が発生します。利食いが早いと取引回数が多くなり、資金回転効率が高くなります。従って1取引平均利益がプラスである限り、取引回数が多い程、合計損益が大きくなります。

(2)株式投資では一般的に損切りが遅いと損失が大きくなって損益が悪化すると思われます。しかし3点チャージ投資法では、売られ過ぎて株価が急落した時に買いシグナルが出ます。その時々のトレンドにもよりますが、売られ過ぎた銘柄はその後短期的に反発することが結構多いです。あまり損切りが早いと、本来なら反発して利益が出る筈のトレードを、反発する前に手仕舞うことになってしまいます。従って、損切り幅をある程度大き目にした方が全体の利益が大きくなる傾向があります。

現実の株式投資においては、「利食いは早く損切りは遅い」やり方が必ずしも投資成績が良いとは限りません。投資対象、投資スタイル、運用資金量などの諸条件で投資結果が異なりますので、御注意下さい。

今後の課題

 今後の課題は、運用資金の上限を複数パターン決めたり、1回の購入金額を平均的にするなどして、現実的に実行可能な条件で有利な利食い損切りポイントを検証することです。

仮想売買による損益検証はパイロン を使用して行いました。


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更新日:2011年04月29日 金曜日
作成日:2007年04月30日 月曜日

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