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個人投資家生活研究所掲示板での株式投資に関する質問・回答、投稿記事を掲載します。
3Days投資法の新しいアイデアを検証してみました
投稿者：管理人やすまろ 投稿日：2007/01/27(Sat) 16:08 No.396
エンドウさんが提案された3Days投資法の新しいアイデアを検証してみました。
以下のページを御参照下さい。
3Days投資法の新アイデアの検証
今後余力があれば検証する銘柄数を増やしたいと思います。
ドンチャンズ・チャネル・ルール
エンドウ - 2007/01/29(Mon) 00:06 No.397
管理人様、拝見しました。
私の稚拙な投稿をきっかけに10年分ものデータ検証をしていただき、ありがとうございました。
順張り型の投資方法として有名なドンチャンズ・チャネル・ルールというものがありますが、一種の逆張り式である3Days式はドンチャンズを裏返しにしたものであることが裏付けられたと思います。
ドンチャンズ・チャネル・ルールで「見送り」状態に成った時が、3Days式での「購入機会」になるわけです。
ドンチャンズ・チャネル・ルール
（通常、ｎ＝20日間とするが、デイトレードなどでは1時間単位で区切る場合もあり）
仕掛け 過去n日間の高値を更新した場合、買い
手仕舞い 過去2/n日間の安値を更新した場合、売り
理想とする銘柄・チャート 右肩上がりの順調成長銘柄
3Days式（本来の形式）
仕掛け 過去50日データを元に、APを決定（APはおおよそBOX相場の押目株価を指すことになる）
手仕舞い 過去50日データを元に、BPを決定（BPはおおよそBOX相場の上値株価を指すことになる）
理想とする銘柄・チャート ディフェンシブ株などの安定した1-3日周期のBOXチャート
利益と損失の特徴 ドンチャンズの利益青天井＝３Days式の損失増大について
ドンチャンズは購入機会は少ないが、購入できる場合は、新しいトレンドが始まるときなので利益が青天井になる場合もあり
3Days式は購入機会は多い。しかし1-2日間のBOX相場を理想とするため、一旦崩れると想像以上の値動きとなる。よって3日目にBPまで戻らない場合は強制決済する。しかしその場合、BOX相場が崩れ、新しいトレンドが始まったところなので損失時の値幅は利確時の値幅よりも大きくなることが多い。（ロスカットポイントを設定しないことも一因）
ダマシの見抜きについて
ドンチャンズ・チャネル・ルールは、高値更新しても、それが一瞬で終わってしまい、新しいトレンドを作れなかった場合は即ロスカットとなります。そのため「投資集団タートルズ」が、ダマシ見抜きとして「P/Lフィルター」というルールを使いました。これにより、高値突破後にもっと伸びるのか、またはすぐに落ちるダマシなのか、見分けられるようになります。
すなわち、この「P/Lフィルター」を裏返しにして使えば、3Days 式において、
「株価が「始値-AP」よりも下がったとしても、すぐに戻ってくるか、それとも下がりっぱなしになるか」
のダマシを見抜くことができると思います。
代償として購入機会が減りますが、その場合おそらく3日目で強制決済というルールが事実上無くなると思います。
「3日目強制決済ルール」はダマシが見抜けないが故のロスカットポイントに代わる「ロスカットタイム」という状態になっている場合が多いので「裏P/Lフィルター」ダマシさえ見抜けば、おそらく多くの場合、当日・翌日にはBPで決済できると思います。
「裏P/Lフィルター」条件を従来の3Days式ファイルに組み込むのは大変ですが、検証をトライしてみたいと思います。
長文失礼いたしました。
「過去2/n日間の安値」とは？
管理人やすまろ - 2007/01/29(Mon) 11:00 No.398
詳細な解説、ありがとうございます。
かなり専門的な話になってきましたね。
ドンチャンズ・チャネル・ルール、P/Lフィルターの話は興味深いです。
私も今後勉強してみます。
質問があります。
> 手仕舞い 過去2/n日間の安値を更新した場合、売り
「過去2/n日間の安値」の意味が分かりません。
「過去n/2日間の安値」のことですか？
「過去n/2日間の安値」のことです
エンドウ - 2007/01/29(Mon) 16:28 No.399
>「過去2/n日間の安値」の意味が分かりません。
「過去n/2日間の安値」のことですか？
お手数かけます。そのとおりです。
もう一点、訂正があります。上記、「通常はn=20日間とする」としましたが、40日間が標準のようです。
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