3Days投資法の新アイデアの検証


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<更新>
2007/01/31…ケース2:BP値の算出方法変更(過去3日間のUPの平均値)を追加した。

 個人投資生活研究所 掲示板の常連のエンドウさんが3Days投資法の新アイデアを投稿して下さったので、過去の株価データを用いて仮想売買を行い、投資損益を検証しました。

3Days投資法の新アイデアの内容は以下の通りです。

AP値の決め方 過去3日間(1日前、2日前、3日前)のDP(ダウンポイント)の平均値とする。その値が呼び値の単位に合わない場合は、呼び値の単位に切り上げる。
BP値の決め方 過去3日間のUP(アップポイント)の最小値とする。
決済期間 本来の3Days投資法と同じで3日以内で決済する。3日目にBP売り抜けが出来ない場合は、3日目の終値で手仕舞う。

検証方法は以下の通りです。

銘柄 ディフェンシブ銘柄から選択しました。余力があれば、今後検証銘柄数を増やしたいと思います。
検証期間 1996年〜2005年の10年間。何故2005年までかと言うと、私が持っているチャートギャラリー試用版の内蔵データが2005年までだったからです。
購入株数 株数は各年次の初日立会日の終値に基づき、300万円で購入可能な株数としました。年内に株価が上昇した場合は、購入額が300万円を超えている場合があります。
株価データ入手元 パンローリング社製チャートギャラリー試用版の株価データを使用しました。
使用ソフト Excelを使用しました。Excelに各銘柄の10年分の株価データを貼り付け、新アイデアに基づきAP値・BP値を決定し、3Days投資法の基本ルールに従って仮想売買を行いました。
その他 売買手数料は考慮していません。

コード 社名 業種
2802 味の素 食品
年次 株数 利益(損益が0以上の取引) 損切(損益が0未満の取引) 損益(利益+損切) 確率
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
1996年 2,000 \2,480,000 87 \28,506 \-1,684,000 39 \-43,179 \796,000 126 \6,317 51% 54% 69% 31%
1997年 2,000 \2,768,000 78 \35,487 \-2,510,000 39 \-64,359 \258,000 117 \2,205 48% 54% 67% 33%
1998年 2,000 \2,394,000 71 \33,718 \-3,192,000 39 \-81,846 \-798,000 110 \-7,255 45% 55% 65% 35%
1999年 2,000 \2,574,000 62 \41,516 \-3,112,000 47 \-66,213 \-538,000 109 \-4,936 44% 46% 57% 43%
2000年 2,000 \3,772,000 83 \45,446 \-2,154,000 34 \-63,353 \1,618,000 117 \13,829 47% 50% 71% 29%
2001年 2,000 \2,992,000 77 \38,857 \-2,332,000 38 \-61,368 \660,000 115 \5,739 47% 55% 67% 33%
2002年 2,000 \2,162,000 78 \27,718 \-1,994,000 47 \-42,426 \168,000 125 \1,344 51% 48% 62% 38%
2003年 2,000 \1,420,000 72 \19,722 \-1,144,000 41 \-27,902 \276,000 113 \2,442 46% 56% 64% 36%
2004年 2,000 \1,154,000 78 \14,795 \-1,016,000 41 \-24,780 \138,000 119 \1,160 48% 51% 66% 34%
2005年 2,000 \1,104,000 71 \15,549 \-1,244,000 47 \-26,468 \-140,000 118 \-1,186 48% 50% 60% 40%
合計 \22,820,000 757 \-20,382,000 412 \2,438,000 1,169
平均 \2,282,000 76 \30,145 \-2,038,200 41 \-49,471 \243,800 117 \2,086 48% 52% 65% 35%
コード 社名 業種
4502 武田薬品工業 医薬品
年次 株数 利益(損益が0以上の取引) 損切(損益が0未満の取引) 損益(利益+損切) 確率
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
1996年 1,000 \2,000,000 119 \16,807 \-780,000 25 \-31,200 \1,220,000 144 \8,472 58% 71% 83% 17%
1997年 1,100 \2,103,000 88 \23,898 \-1,232,000 31 \-39,742 \871,000 119 \7,319 48% 56% 74% 26%
1998年 1,200 \2,430,000 77 \31,558 \-1,698,000 36 \-47,167 \732,000 113 \6,478 46% 53% 68% 32%
1999年 1,000 \1,650,000 67 \24,627 \-2,160,000 34 \-63,529 \-510,000 101 \-5,050 41% 56% 66% 34%
2000年 1,000 \2,405,000 66 \36,439 \-2,090,000 37 \-56,486 \315,000 103 \3,058 42% 48% 64% 36%
2001年 1,000 \2,865,000 77 \37,208 \-2,340,000 30 \-78,000 \525,000 107 \4,907 43% 52% 72% 28%
2002年 1,000 \1,125,000 54 \20,833 \-1,610,000 39 \-41,282 \-485,000 93 \-5,215 38% 46% 58% 42%
2003年 1,300 \1,553,500 66 \23,538 \-1,365,000 33 \-41,364 \188,500 99 \1,904 40% 56% 67% 33%
2004年 1,200 \1,314,000 76 \17,289 \-492,000 20 \-24,600 \822,000 96 \8,563 39% 67% 79% 21%
2005年 1,200 \1,200,000 71 \16,901 \-486,000 18 \-27,000 \714,000 89 \8,022 36% 63% 80% 20%
合計 \18,645,500 761 \-14,253,000 303 \4,392,500 1,064
平均 \1,864,550 76 \24,501 \-1,425,300 30 \-47,040 \439,250 106 \4,128 43% 57% 72% 28%
コード 社名 業種
9501 東京電力 電力
年次 株数 利益(損益が0以上の取引) 損切(損益が0未満の取引) 損益(利益+損切) 確率
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
1996年 1,600 \2,960,000 92 \32,174 \-1,600,000 25 \-64,000 \1,360,000 117 \11,624 47% 63% 79% 21%
1997年 1,200 \3,708,000 81 \45,778 \-3,288,000 34 \-96,706 \420,000 115 \3,652 47% 56% 70% 30%
1998年 800 \2,776,000 71 \39,099 \-3,072,000 47 \-65,362 \-296,000 118 \-2,508 48% 56% 60% 40%
1999年 700 \4,277,000 73 \58,589 \-4,326,000 42 \-103,000 \-49,000 115 \-426 47% 51% 63% 37%
2000年 600 \5,724,000 86 \66,558 \-3,690,000 35 \-105,429 \2,034,000 121 \16,810 49% 60% 71% 29%
2001年 400 \2,180,000 62 \35,161 \-3,280,000 49 \-66,939 \-1,100,000 111 \-9,910 45% 39% 56% 44%
2002年 500 \1,990,000 75 \26,533 \-1,835,000 38 \-48,289 \155,000 113 \1,372 46% 55% 66% 34%
2003年 600 \1,914,000 73 \26,219 \-2,202,000 37 \-59,514 \-288,000 110 \-2,618 45% 52% 66% 34%
2004年 600 \2,184,000 87 \25,103 \-1,494,000 26 \-57,462 \690,000 113 \6,106 46% 58% 77% 23%
2005年 1,300 \5,486,000 91 \60,286 \-2,444,000 30 \-81,467 \3,042,000 121 \25,140 49% 60% 75% 25%
合計 \33,199,000 791 \-27,231,000 363 \5,968,000 1,154
平均 \3,319,900 79 \41,971 \-2,723,100 36 \-75,017 \596,800 115 \5,172 47% 55% 69% 31%
コード 社名 業種
9531 東京ガス ガス
年次 株数 利益(損益が0以上の取引) 損切(損益が0未満の取引) 損益(利益+損切) 確率
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
合計 取引
回数
1取引
平均
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
1996年 7,000 \1,589,000 75 \21,187 \-1,505,000 33 \-45,606 \84,000 108 \778 44% 55% 69% 31%
1997年 9,000 \3,395,000 93 \36,505 \-1,188,000 31 \-38,323 \2,207,000 124 \17,798 50% 60% 75% 25%
1998年 10,000 \2,710,000 81 \33,457 \-1,880,000 41 \-45,854 \830,000 122 \6,803 50% 53% 66% 34%
1999年 10,000 \2,310,000 66 \35,000 \-2,270,000 41 \-55,366 \40,000 107 \374 44% 51% 62% 38%
2000年 12,000 \4,272,000 91 \46,945 \-2,232,000 29 \-76,966 \2,040,000 120 \17,000 48% 62% 76% 24%
2001年 9,000 \3,150,000 71 \44,366 \-3,429,000 41 \-83,634 \-279,000 112 \-2,491 46% 54% 63% 37%
2002年 8,000 \2,208,000 91 \24,264 \-1,728,000 29 \-59,586 \480,000 120 \4,000 49% 59% 76% 24%
2003年 7,000 \2,149,000 87 \24,701 \-1,330,000 34 \-39,118 \819,000 121 \6,769 49% 58% 72% 28%
2004年 7,000 \1,456,000 86 \16,930 \-812,000 30 \-27,067 \644,000 116 \5,552 47% 60% 74% 26%
2005年 10,000 \2,770,000 80 \34,625 \-1,610,000 31 \-51,935 \1,160,000 111 \10,450 45% 57% 72% 28%
合計 \26,009,000 821 \-17,984,000 340 \8,025,000 1,161
平均 \2,600,900 82 \31,680 \-1,798,400 34 \-52,894 \802,500 116 \6,912 47% 57% 71% 29%

検証結果の考察(ケース1)

 新アイデアのメリットは、AP、BPが機械的にユニークな値に決まり、決定に悩む余地が無いことです。従来の3Days投資法は3Dファイルが算出するいくつかの候補から選択する必要がありました。

年間平均投資成績(1996年〜2005年の10年間)
コード 社名 年間
平均利益
1取引
平均利益
年間
平均損切
1取引
平均損切
年間
平均損益
1取引
平均損益
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
2802 味の素 \2,282,000 \30,145 \-2,038,200 \-49,471 \243,800 \2,086 48% 52% 65% 35%
4502 武田薬品工業 \1,864,550 \24,501 \-1,425,300 \-47,040 \439,250 \4,128 43% 57% 72% 28%
9501 東京電力 \3,319,900 \41,971 \-2,723,100 \-75,017 \596,800 \5,172 47% 55% 69% 31%
9531 東京ガス \2,600,900 \31,680 \-1,798,400 \-52,894 \802,500 \6,912 47% 57% 71% 29%

 年間平均損益額は何れの銘柄もプラスとなっており、長期的には継続売買に耐え得るものと思われます。
 1取引平均損益額は銘柄によっては額が少ないものがあります。例えば「味の素」の\2,086は、売買手数料を考慮すると、利益がほとんど無くなる可能性があります。

 買い成立の確率は43%〜48%あり、買い出動の頻度は高いと言えます。
 BP売り抜け確率は52%〜57%で、少し物足りない感じです。欲を言えば70%程度はほしいと思います。

 利益確定(損益がプラス)の確率は65%〜72%です。一般的には株式投資の勝率が7割程度なら、成績は良い部類だと思います。但し、1取引平均利益額よりも1取引平均損切額の方が大きい為に、損益は思った程は伸びていません。

1取引平均利益額に対する1取引平均損切額の割合
コード 社名 割合
2802 味の素 1.6
4502 武田薬品工業 1.9
9501 東京電力 1.8
9531 東京ガス 1.7

 1取引平均利益額に対する1取引平均損切額の割合は、1.6〜1.9です。これが勝率が比較的高いわりに損益が思った程は伸びない理由です。
 勝率を7割程度に保ちつつ、1取引平均損切額を1取引平均利益額と同等か、それ以下に抑えることが出来れば、更に有効な投資法になると思います。エンドウさんが掲示板で指摘されている通り、このあたりが今後の検討課題でしょう。


検証結果の考察(ケース2)

 ケース1のルールでは、「BP値は過去3日間のUP(アップポイント)の最小値」でした。これはもう少し値上りする局面であっても手前で売り抜けることにつながると思われます。また、1取引平均利益額に対する1取引平均損切額の割合がかなり大きい(1.6〜1.9)原因でもありました。
 そこでBP値の算出方法を変更し、「BP値は過去3日間のUPの平均値」として再度検証してみました。

年間平均投資成績(1996年〜2005年の10年間)
AP:過去3日間のDPの平均値、BP:過去3日間のUPの平均値
コード 社名 年間
平均利益
1取引
平均利益
年間
平均損切
1取引
平均損切
年間
平均損益
1取引
平均損益
買い
成立
BP
売抜
利益
確定
損切
2802 味の素 \2,880,600 \42,424 \-2,283,600 \-46,604 \597,000 \5,107 48% 35% 58% 42%
4502 武田薬品工業 \2,120,650 \30,690 \-1,651,300 \-44,271 \469,350 \4,411 43% 41% 65% 35%
9501 東京電力 \4,121,800 \57,407 \-3,113,800 \-71,417 \1,008,000 \8,735 47% 37% 62% 38%
9531 東京ガス \3,174,300 \42,381 \-2,061,200 \-50,029 \1,113,100 \9,587 47% 40% 65% 35%

 年間平均損益額は何れの銘柄も増えています。BP値が大きくなった為に利益確定額がプラスの時の額が増えた為だと思われます。
 1取引平均利益額は何れの銘柄も増えています。逆に1取引平均損切額は何れの銘柄も減っています。これは利益を伸ばすという意味で良い傾向です。

 1取引平均損益額は何れの銘柄も増えています。ある売買ルールで株式売買をコンスタントに継続する価値があるかどうかは、1取引平均利益額が売買手数料や信用金利などを差し引いてもプラスであるかどうかにかかっていますので、非常に重要なポイントです。

 BP売り抜け確率は35%〜41%で、ケース1よりもかなり低下しました。BP売り抜け確率が低下しても1取引平均損益額は増加しています。BP値が大きくなったことが損益にプラスに働いていることが分かります。
 利益確定(損益がプラス)の確率は58%〜65%です。ケース1よりも確率が低下していますが、1取引平均利益額が増えて1取引平均損切額が減少しているので、全体の損益は向上しています。

1取引平均利益額に対する1取引平均損切額の割合
コード 社名 割合
2802 味の素 1.1
4502 武田薬品工業 1.4
9501 東京電力 1.2
9531 東京ガス 1.2

 1取引平均利益額に対する1取引平均損切額の割合は、1.1〜1.4です。ケース1よりも改善しています。さらに望めば、この割合を1.0未満にしたいところです。
 勝率は低下しましたが、1取引平均損切額を減額し、1取引平均利益額を増額出来たことで全体の損益は増加しました。売買ルールとしては、ケース1よりもケース2の方がより有効であると言えます。


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作成日:2007年01月27日 土曜日
更新日:2007年01月30日 火曜日

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