銘柄保有期間の分析


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 3Days投資法の2005年における銘柄保有期間について考察します。銘柄保有期間はある銘柄を買い、その後売って利益確定するまでの保有日数です。

 投下資金に対する利益率が一定であると仮定すると、銘柄保有期間が短いほど資金の高回転率が効いて売買金額総額が増え、結果的に利益が最大化します。

 3Days投資法の2005年における銘柄保有期間を以下に示します。

3Days投資法2005年銘柄保有期間分布(12月30日現在)
保有
期間
取引
割合 1604 1662 2914 4502 5406 7012 7013 7751 8264 8801 9101 9508 9513
国際石油開発 石油資源開発 JT 武田薬品工業 神戸製鋼所 川崎重工業 石川島播磨重工業 キャノン イトーヨーカ堂 三井不動産 日本郵船 九州電力 J−POWER
1日 103 35.3% 0 6 15 8 28 22 0 4 0 20 0 0 0
2日 74 25.3% 0 8 19 10 15 9 0 5 1 7 0 0 0
3日 31 10.6% 0 3 8 7 4 2 0 2 0 5 0 0 0
4日 18 6.2% 0 2 5 1 4 2 0 1 0 2 1 0 0
5日 14 4.8% 0 2 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0
6日 6 2.1% 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
7日 7 2.4% 0 1 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0
1日〜3日 208 71.2% 0 17 42 25 47 33 0 11 1 32 0 0 0
1日〜5日 240 82.2% 0 21 53 27 54 36 0 12 1 35 1 0 0
1日〜10日 265 90.8% 0 24 55 31 58 42 0 14 1 38 2 0 0
11日〜20日 12 4.1% 0 2 5 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
21日〜40日 12 4.1% 1 2 4 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
41日以上 3 1.0% 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
合計 292 100.0% 1 29 64 31 59 44 2 16 2 39 3 1 1

 3Days投資法は本来3日間で決済することになっています。ですから3日間決済のルールを守る限りは銘柄保有期間は3日以下になるはずです。

 私の場合、3日間決済のルールを除外しています。当然3日間で売れずにその後も保有する銘柄が出てきます。平均保有期間が3日を越える反面、4日目以降に売れる銘柄もありますから、3日間で決済するよりも損益がプラスで利益確定する確率は高くなります。

 全取引数292の平均保有期間は4.7日です。→実現損益総括(2005年)を参照下さい。

 平均4.7日で利益確定が出来るということは、他の投資方法(投資戦略)と比べて短期間かつ効率的であると思います。

 保有期間が1日の取引の割合は35.3%です。35.3%がデイトレードで利益確定出来ています。これは非常においしい取引であると言えます。

 保有期間が3日以下の取引の割合は71.2%です。取引の7割以上が3日以内に利益確定出来ている訳ですから、3Days投資法は正に実力通りで理論と実績が合致する投資法と言えます。

 保有期間が5日以下の取引の割合は82.2%です。取引の8割以上が5日以内に利益確定出来ています。3日間決済を5日間決済に2日延長するだけで勝率が1割アップしたことになります。

 保有期間が10日以下の取引の割合は90.8%です。10日間保有することが出来れば、実に9割以上の確率で利益確定出来た訳です。

 2005年は年間を通して上昇相場でしたから、3日間決済に比べて4日以上保有した際に更に勝率が高くなったと言えます。

 結果論ですが、私が3日間決済のルールを除外して3Days投資法を実践したことは有効だったと思います。もちろん相場の地合が悪くなれば、保有期間を延ばすと損益が低下する可能性もある訳です。

 今後は相場の地合、日経平均株価のトレンド、テクニカル指標などを考慮しながら、最適な銘柄保有期間(決済期限)を決める必要があると考えます。


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作成日:2006年01月09日 月曜日
更新日:2006年01月11日 水曜日
キーワード解析:2008年11月01日 土曜日

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