MM法の検証


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 「定年後の株、小さく儲け続ける必勝法」(亜紀書房 )で提案している投資法です。

ボリンジャーバンドRSIADXMACDの4つのテクニカル指標を組み合わせて買い場、売り場を判断する投資法です。

投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。

買い条件

1.ボリンジャーバンドにおいて株価が-2σより下にある。
2.RSIが25以下である。
3.ADXが75以上である。
4.MACDがゴールデンクロスする直前の乖離最大点付近である。

売り条件

1.ボリンジャーバンドにおいて株価が+2σより上にある。
2.RSIが75以上である。
3.ADXが75以上である。
4.MACDがデッドクロスする直前の乖離最大点付近である。

※買い条件4及び売り条件4は機械的な検証では判断が難しいので、買い条件4はMACDが0より下、売り条件4はMACDが0より上と変更しました。

投資成績

過去の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。

投資期間 トレード数 トレード
平均損益
年間損益 勝率 平均保有
日数
2004/01/01~2004/12/31 111 \25,842 \2,868,408 76% 89
2003/01/01~2003/12/31 75 \31,208 \2,340,602 83% 62
2002/01/01~2002/12/31 143 \-14,987 \-2,143,207 39% 57
2001/01/01~2001/12/31 170 \14,856 \2,525,520 55% 44
2000/01/01~2000/12/31 121 \8,922 \1,079,541 61% 46
1999/01/01~1999/12/31 95 \-4,191 \-398,151 39% 49
1998/01/01~1998/12/31 117 \2,647 \309,662 56% 57
1997/01/01~1997/12/31 225 \-303 \-68,204 49% 52
1996/01/01~1996/12/31 139 \-21,949 \-3,050,951 34% 100
1995/01/01~1995/12/31 186 \2,937 \546,237 52% 92
1994/01/01~1994/12/31 68 \3,861 \262,577 57% 91
1993/01/01~1993/12/31 162 \-586 \-94,883 50% 47
1992/01/01~1992/12/31 169 \-6,024 \-1,018,125 50% 69
合計 1,781 \3,159,026
平均 137 \1,774 \243,002 52% 65


考察

年間平均トレード数は137で適度に売買サインが出ています。

年間平均勝率は52%で少し物足りない数字です。

損益は年度によってプラスとマイナスとがまちまちなので、不安定です。

平均年間損益は\243,002で、生活費の足しとしては物足りません。

結論

日経平均が上昇傾向で地合の良い時期には好成績ですが、全体的には機械的判断でのシステムトレードには向かないようです。


仮想売買による損益検証はパイロン を使用して行いました。


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作成日:2005年02月13日 日曜日
更新日:2005年02月27日 日曜日

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