ＭＭ法の検証

　「定年後の株、小さく儲け続ける必勝法」（亜紀書房 ）で提案している投資法です。

ボリンジャーバンド、ＲＳＩ、ＡＤＸ、ＭＡＣＤの４つのテクニカル指標を組み合わせて買い場、売り場を判断する投資法です。

投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。

買い条件

１．ボリンジャーバンドにおいて株価が－２σより下にある。
２．ＲＳＩが２５以下である。
３．ＡＤＸが７５以上である。
４．ＭＡＣＤがゴールデンクロスする直前の乖離最大点付近である。

売り条件

１．ボリンジャーバンドにおいて株価が＋２σより上にある。
２．ＲＳＩが７５以上である。
３．ＡＤＸが７５以上である。
４．ＭＡＣＤがデッドクロスする直前の乖離最大点付近である。

※買い条件４及び売り条件４は機械的な検証では判断が難しいので、買い条件４はＭＡＣＤが０より下、売り条件４はＭＡＣＤが０より上と変更しました。

投資成績

過去の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。

考察

年間平均トレード数は137で適度に売買サインが出ています。

年間平均勝率は52%で少し物足りない数字です。

損益は年度によってプラスとマイナスとがまちまちなので、不安定です。

平均年間損益は\243,002で、生活費の足しとしては物足りません。

結論

日経平均が上昇傾向で地合の良い時期には好成績ですが、全体的には機械的判断でのシステムトレードには向かないようです。