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３点チャージ投資法とは
３点チャージ投資法は明地文男さんが考案され、最強３点チャージ投資法（徳間書店 ）で解説している投資法です。
３点チャージ投資法は、乖離率、ボリューム・レシオ(ＶＲ)、相対力指数(ＲＳＩ)の３つのテクニカル指標を使用して底値を予測して買う、逆張り投資法です。
投資法検証時の共通的な条件は、投資法検証における共通規則を参照下さい。相場動向の判断には３点チャージ指数を参照下さい。
３点チャージ投資法の買い条件
３点チャージ投資法の買い出動する条件は、乖離率、ボリュームレシオ（ＶＲ）、相対力指数（ＲＳＩ）の、３つのテクニカル指標の条件を同時に満たした時に、買いシグナルが出ます。
| テクニカル指標 |
条件 |
備考 |
| 乖離率 |
－１５％以下 |
２６日周期 |
| ボリュームレシオ（ＶＲ） |
７０％以下 |
２５日周期 |
| 相対力指数（ＲＳＩ） |
２５％以下 |
１４日周期 |
３点チャージ投資法の売り条件１
３点チャージ投資法の売り条件１は、乖離率、ボリュームレシオ（ＶＲ）の、２つのテクニカル指標の条件を同時に満たした時に、売りシグナルが出ます。
| テクニカル指標 |
条件 |
備考 |
| 乖離率 |
１５％以上 |
２６日周期 |
| ボリュームレシオ（ＶＲ） |
２５０％以上 |
２５日周期 |
３点チャージ投資法の売り条件２
３点チャージ投資法の売り条件２は、乖離率、相対力指数（ＲＳＩ）の、２つのテクニカル指標の条件を同時に満たした時に、売りシグナルが出ます。
| テクニカル指標 |
条件 |
備考 |
| 乖離率 |
１５％以上 |
２６日周期 |
| 相対力指数（ＲＳＩ） |
７０％以上 |
１４日周期 |
※売り条件１と売り条件２とは、どちらか一方が成立すれば売りシグナルが出ます。
日経２２５銘柄を対象とした３点チャージ投資法の投資成績
日経２２５銘柄を売買対象として、過去の株価データを使用した、３点チャージ投資法の仮想売買による損益の検証結果です。
| ３点チャージ投資法の損益（対象銘柄：日経２２５銘柄） |
| 投資期間 |
トレード数 |
１トレード
平均損益 |
年間損益 |
勝率 |
平均保有
日数 |
| 2006/01/01～2006/12/31 |
69 |
\5,796 |
\399,940 |
57% |
62 |
| 2005/01/01～2005/12/31 |
5 |
\64,809 |
\324,047 |
100% |
64 |
| 2004/01/01～2004/12/31 |
57 |
\30,641 |
\1,746,557 |
77% |
71 |
| 2003/01/01～2003/12/31 |
49 |
\37,289 |
\1,827,165 |
80% |
36 |
| 2002/01/01～2002/12/31 |
153 |
\8,294 |
\1,268,968 |
56% |
37 |
| 2001/01/01～2001/12/31 |
259 |
\6,377 |
\1,651,638 |
56% |
32 |
| 2000/01/01～2000/12/31 |
166 |
\41,896 |
\6,954,787 |
68% |
28 |
| 1999/01/01～1999/12/31 |
92 |
\5,258 |
\483,728 |
40% |
32 |
| 1998/01/01～1998/12/31 |
165 |
\20,936 |
\3,454,366 |
69% |
30 |
| 1997/01/01～1997/12/31 |
277 |
\-1,818 |
\-503,641 |
48% |
37 |
| 1996/01/01～1996/12/31 |
20 |
\-3,638 |
\-72,763 |
55% |
20 |
| 1995/01/01～1995/12/31 |
48 |
\45,599 |
\2,188,761 |
75% |
62 |
| 1994/01/01～1994/12/31 |
3 |
\12,233 |
\36,700 |
67% |
44 |
| 1993/01/01～1993/12/31 |
71 |
\16,192 |
\1,149,627 |
66% |
29 |
| 1992/01/01～1992/12/31 |
154 |
\26,858 |
\4,136,157 |
69% |
45 |
| 1991/01/01～1991/12/31 |
49 |
\44,235 |
\2,167,505 |
80% |
50 |
| 1990/01/01～1990/12/31 |
337 |
\18,263 |
\6,154,644 |
56% |
38 |
| 合計 |
1,974 |
－ |
\33,368,186 |
－ |
－ |
| 平均 |
116 |
\16,904 |
\1,962,834 |
60% |
38 |
考察
年間平均トレード数は116で適度に売買シグナルが出ています。但しばらつきが有り、最多で337、最少で3です。年間トレード数が3では少な過ぎて資金の効率的な運用が出来ません。
平均年間損益は1,962,834となりました。年間の利益がこの程度あれば、かなり生活費の足しになると思います。
平均勝率は60％です。少し物足りない感じがします。勝率は70％くらいほしい気がします。
買いシグナルが一時期に集中した場合、資金不足になる可能性があります。その際は買い出動する銘柄を絞り込む必要があります。
買いシグナルがなかなか出ない場合は、対象銘柄を日経２２５銘柄以外に広げる必要があります。
まだ検証した投資法が少ないですが、システムトレードで使える投資戦略として３点チャージ投資法は比較的収益が上がると言えると思います。
東証１部及び東証２部の銘柄を対象に、1992/01/01～2004/12/31の期間で３点チャージ投資法の投資成績を検証してみました。
投資成績の中でトレード平均損益が2万円以上の銘柄をリストアップしました。これは３点チャージ投資法に合う銘柄を探す為です。
東証１部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄
東証２部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄
パイロンで３点チャージ投資法の損益２万円以上の銘柄グループを作成する手順(2007-12-11)
投資成績（東証１部及び東証２部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄）
上記の東証１部及び東証２部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄を対象として、投資成績を検証してみました。
| ３点チャージ投資法の損益（対象銘柄：東証１・２、平均損益２万円以上） |
| 投資期間 |
トレード数 |
１トレード
平均損益 |
年間損益 |
勝率 |
平均保有
日数 |
| 2006/01/01～2006/12/31 |
299 |
\12,725 |
\3,804,790 |
60% |
50 |
| 2005/01/01～2005/12/31 |
27 |
\28,056 |
\757,511 |
70% |
70 |
| 2004/01/01～2004/12/31 |
122 |
\53,003 |
\6,466,367 |
89% |
50 |
| 2003/01/01～2003/12/31 |
113 |
\31,035 |
\3,506,913 |
87% |
37 |
| 2002/01/01～2002/12/31 |
261 |
\17,042 |
\4,447,933 |
64% |
30 |
| 2001/01/01～2001/12/31 |
422 |
\34,190 |
\14,428,286 |
74% |
28 |
| 2000/01/01～2000/12/31 |
315 |
\84,566 |
\26,638,277 |
78% |
31 |
| 1999/01/01～1999/12/31 |
229 |
\34,154 |
\7,821,360 |
59% |
26 |
| 1998/01/01～1998/12/31 |
352 |
\33,851 |
\11,915,432 |
76% |
32 |
| 1997/01/01～1997/12/31 |
705 |
\9,438 |
\6,653,832 |
57% |
30 |
| 1996/01/01～1996/12/31 |
62 |
\32,707 |
\2,027,814 |
58% |
24 |
| 1995/01/01～1995/12/31 |
177 |
\72,301 |
\12,797,355 |
86% |
58 |
| 1994/01/01～1994/12/31 |
20 |
\80,126 |
\1,602,523 |
90% |
42 |
| 1993/01/01～1993/12/31 |
181 |
\33,639 |
\6,088,663 |
60% |
30 |
| 1992/01/01～1992/12/31 |
492 |
\79,573 |
\39,150,000 |
84% |
28 |
| 1991/01/01～1991/12/31 |
212 |
\51,328 |
\10,881,617 |
71% |
31 |
| 1990/01/01～1990/12/31 |
709 |
\23,800 |
\16,874,377 |
56% |
28 |
| 合計 |
4,698 |
－ |
\175,863,050 |
－ |
－ |
| 平均 |
276 |
\37,434 |
\10,344,885 |
68% |
33 |
考察
年間平均損益が￥10,344,885となり、日経２２５銘柄が対象の時の損益￥1,962,834と比べて格段に増えています。但し年間平均トレード数が276という数字は、運用資金が多く必要であるという点で現実的でない可能性があります。
ここで投資資金：1,000万円で投資可能な平均年間トレード数を考えてみます。
１トレード当りの売買金額：100万円とすると、一度に買える銘柄数は、
1,000万円÷100万円＝10銘柄
となります。
毎月10銘柄を買い、平均保有日数：30日で売ると仮定すると、１年間のトレード数は、
10銘柄×12ヶ月＝120銘柄
となります。
投資成績（東証１部及び東証２部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄、トレード数補正）
前記投資成績の年間トレード数を補正してみます。年間トレード数が121以上の場合は120とします。年間トレード数が120以下の場合はそのままの数値とします。
| ３点チャージ投資法の損益（対象銘柄：東証１・２、平均損益２万円以上、補正） |
| 投資期間 |
トレード数 |
１トレード
平均損益 |
年間損益 |
勝率 |
平均保有
日数 |
| 2006/01/01～2006/12/31 |
120 |
\12,725 |
\1,527,006 |
60% |
50 |
| 2005/01/01～2005/12/31 |
27 |
\28,056 |
\757,511 |
70% |
70 |
| 2004/01/01～2004/12/31 |
120 |
\53,003 |
\6,360,361 |
89% |
50 |
| 2003/01/01～2003/12/31 |
113 |
\31,035 |
\3,506,913 |
87% |
37 |
| 2002/01/01～2002/12/31 |
120 |
\17,042 |
\2,045,027 |
64% |
30 |
| 2001/01/01～2001/12/31 |
120 |
\34,190 |
\4,102,830 |
74% |
28 |
| 2000/01/01～2000/12/31 |
120 |
\84,566 |
\10,147,915 |
78% |
31 |
| 1999/01/01～1999/12/31 |
120 |
\34,154 |
\4,098,529 |
59% |
26 |
| 1998/01/01～1998/12/31 |
120 |
\33,851 |
\4,062,079 |
76% |
32 |
| 1997/01/01～1997/12/31 |
120 |
\9,438 |
\1,132,567 |
57% |
30 |
| 1996/01/01～1996/12/31 |
62 |
\32,707 |
\2,027,814 |
58% |
24 |
| 1995/01/01～1995/12/31 |
120 |
\72,301 |
\8,676,173 |
86% |
58 |
| 1994/01/01～1994/12/31 |
20 |
\80,126 |
\1,602,523 |
90% |
42 |
| 1993/01/01～1993/12/31 |
120 |
\33,639 |
\4,036,682 |
60% |
30 |
| 1992/01/01～1992/12/31 |
120 |
\79,573 |
\9,548,780 |
84% |
28 |
| 1991/01/01～1991/12/31 |
120 |
\51,328 |
\6,159,406 |
71% |
31 |
| 1990/01/01～1990/12/31 |
120 |
\23,800 |
\2,856,030 |
56% |
28 |
| 合計 |
1,782 |
－ |
\72,648,148 |
－ |
－ |
| 平均 |
105 |
\40,768 |
\4,273,420 |
71% |
35 |
考察
平均年間損益が￥4,273,420となりました。日経２２５銘柄が対象の時の損益￥1,962,834と比べて約2.2倍です。
年間平均トレード数は105となりました。投資資金1,000万円で売買可能で、この損益が確保できれば御の字だと思います。
年間平均トレード数を無理矢理120以下にしていますが、実際の売買において毎月平均的に10銘柄買い出動出来るという保障はありません。大きな株価調整が発生し、50銘柄の買いシグナルが同時に発生するという可能性もあります。その場合には資金に限りがあるので、一部しか買い出動が出来ません。
トレード数の補正はあくまでも仮定の上での目安であります。
結論
私は３点チャージ投資法を当面の投資法として採用しようと思います。対象銘柄は東証１部及び東証２部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄とします。
上記対象銘柄を対象に買いサイン有無を日々終値でチェックし、買いサインが出たら、基本的に翌日の始値で成行買いすることにします。
※その後3Days投資法と出合った為、現在のメインの投資法は3Days投資法となっています。
大きな株価調整が発生する局面では３点チャージ投資法を実施する。上昇トレンドが長く続く局面では３Ｄ投資法を実施する。というように、相場のトレンドに応じて使い分けることが出来れば更に有効であると考えます。(2007/02/05)
＜更新情報＞
2005～2006年,1990～1991年の検証を追加。(2007/02/05)
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を使用して行いました。
